Vacature Toezichthouder specialist kredietrisico on-site bankentoezicht in Amsterdam

Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder specialist kredietrisico doe je dat door deel te nemen aan gerichte on-site onderzoeken bij banken. Dit zijn indringende en intensieve onderzoeken waarmee banken scherp worden gehouden op de beheersing van hun kredietrisico´s. Je houdt je bezig met alle aspecten van kredietverlening, van acceptatie tot voorziening en uitwinning; en met een breed scala aan activa, van hypotheken en MKB-leningen tot complexe financieringsconstructies. Op deze manier draag je er met jouw expertise aan bij dat banken ook op de lange termijn huishoudens, ondernemingen en projecten kunnen blijven ondersteunen met hun kredietverlening. Daarmee heb je directe impact!

Zo doe je dat als toezichthouder specialist kredietrisico bij DNB

Je beoordeelt de opzet en toetst de praktische werking van het kredietrisicobeheer van specifieke portefeuilles van Nederlandse en internationale banken. Dat doe je voor een belangrijk deel in onderzoeken ´op locatie´ (on-site), dus bij de instellingen zelf (momenteel vindt het contact met de bank vrijwel uitsluitend plaats via digitale kanalen). Daarbij werk je in wisselende projectteams met verschillende collega’s van DNB en andere toezichthouders uit het ECB Single Supervisory Mechanism (SSM).

In de onderzoeken beoordeel je documentatie over de opzet van de organisatie en de inrichting van processen, voer je gesprekken met experts en het (senior) management van de bank, analyseer je granulaire data over de karakteristieken van de leningen in de portefeuille die wordt onderzocht en beoordeel je geselecteerde kredietdossiers. Op basis daarvan rapporteer je over de risicobeheersing, de mate waarin kredietverslechtering wordt onderkend en de prudentiële toekenning van voorzieningen. Je deelt je observaties met de voor de betreffende bank verantwoordelijke toezichthouders en je adviseert hen over de te volgen toezichtstrategie. Vaak leiden je bevindingen tot concrete toezichtinterventies.

In je analyse heb je oog voor actuele risico´s en nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke thema´s die de komende tijd de aandacht zullen vragen zijn de bepaling van een adequaat voorzieningen niveau conform nieuwe internationale standaarden, het toenemende gebruik van algoritmes in kredietprocessen en verduurzaming van kredietportefeuilles.

Daarnaast lever je specialistische expertise aan je collega-toezichthouders, onder meer op basis van de praktijkervaring die je opdoet en meebrengt uit vorige relevante functies. De vragen vanuit de collega-toezichthouders kunnen heel divers zijn; van interpreteren van regelgeving, het toetsen van praktische toepassingen, de opvolging van kredietrisico onderzoeken tot het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstechnieken. Met je kennis en ervaring draag je bij aan de versterking van de toezichtmethodiek van het SSM en aan de opzet en uitvoering van thematische onderzoeksprogramma´s.

Geen dag is hetzelfde: je krijgt te maken met veel verschillende banken in binnen- en buitenland, en bij elk onderzoek kom je nieuwe problematiek tegen. Je spreekt op het hoogste niveau met bestuurders, senior management en commissarissen van de instellingen.

Wat ga je precies doen?

• Je beoordeelt de beheersing van kredietrisico’s bij banken op basis van onderzoeken bij de banken, rapportages, gesprekken en financiële analyses.
• Je voert gesprekken met het bestuur, het (senior) management en medewerkers van banken. Je vraagt door om de onderliggende uitdagingen te doorgronden.
• Je adviseert de account toezichthouders binnen DNB en het SSM en de directie van DNB over aan kredietrisico gerelateerde onderwerpen en de follow-up die nodig is.
• Je signaleert en analyseert onderzoek-overschrijdende trends en adviseert over de relevantie van nieuwe ontwikkelingen (technologisch, organisatorisch of markt gerelateerd) voor de beoordeling van kredietrisico’s.
• Je deelt je kennis en bevindingen met je collega’s van DNB en het SSM zodat het Nederlandse en Europese toezicht op kredietrisico nog effectiever wordt.

Bij DNB werk je met inhoudelijke professionals. De kwaliteit van je collega’s is hoog. Daarom vinden we het belangrijk dat jij beschikt over een sterk analytisch vermogen en een flinke dosis nieuwsgierigheid. Je houdt van cijfers en kwantitatieve analyses. Je verstaat je vak, je bent vasthoudend en staat tegelijkertijd open voor verschillende meningen. Je beschikt over een heldere oordeelsvorming en je bent bedreven in beïnvloeden. Je overtuigt je gesprekspartner effectief, houdt de relatie goed en communiceert helder. Je laat je niets wijsmaken en blijft kritisch, vraagt door en houdt je goed staande in lastige discussies. Je draagt daarbij zorg voor een solide onderbouwing van jouw standpunten en bevindingen. Tot slot vind je het leuk om samen te werken, uitgedaagd te worden en bij te dragen aan een positieve op de afdeling.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

• Je hebt een academische master op het gebied van (kwantitatieve) economie, finance, risicobeheer, bedrijfskunde, accountancy of een andere academische studie 
• Daarbij heb je minimaal 5 jaar aantoonbare professionele ervaring op het terrein van kredietrisico(beheer) bij een bank, een toezichthouder of een credit risk consultant.
• Ervaring met modelmatige aspecten van kredietrisico bij banken, de opzet of beoordeling van stress testen, scenarioplanning en/of het bouwen van dashboards is een pre.
• Je kunt uitstekend communiceren in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Een goede beheersing van een andere Europese taal is een pre.
• Je beweegt je gemakkelijk en met veel sensitiviteit in een interculturele omgeving.
• Je vindt het geen probleem om regelmatig voor je werk te reizen.

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een heel diverse, betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever in hartje Amsterdam, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

• Een salaris van minimaal € 3.800,-- en maximaal € 7.300,-- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
• Een 13de maand en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden.
• Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,25%.
• Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
• Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
• Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.